Indicatori tecnici

L'indicatore tecnico di accelerazione/decelerazione (AC) misura l'accelerazione e la decelerazione della forza motrice attuale. Questo indicatore cambierà direzione prima di qualsiasi cambiamento nella forza trainante, che, a sua volta, cambierà direzione prima del prezzo. Se ti rendi conto che l'accelerazione/decelerazione è un segnale di un preavviso, ti dà evidenti vantaggi.

La linea dello zero è fondamentalmente il punto in cui la forza motrice è in equilibrio con l'accelerazione. Se l'accelerazione/decelerazione è superiore a zero, di solito è più facile che l'accelerazione continui il movimento verso l'alto (e viceversa nei casi in cui è inferiore a zero). A differenza del caso con Awesome Oscillator, non è considerato un segnale quando viene superata la linea dello zero. L'unica cosa da fare per controllare il mercato e prendere decisioni è osservare i cambiamenti di colore. Per risparmiarti gravi riflessioni, devi ricordare: non puoi comprare con l'aiuto di Accelerazione/Decelerazione, quando la colonna attuale è colorata di rosso, e non puoi vendere, quando la colonna attuale è colorata di verde.

Se entri nel mercato in direzione della forza trainante (l'indicatore è più alto di niente, quando si acquista o è inferiore a nulla, quando si vende), allora è necessario acquistare solo due colonne verdi (due colonne rosse da vendere) . Se la forza di rotazione è diretta contro la posizione da aprire (indicatore sotto nulla per l'acquisto, o superiore a nulla per la vendita), è necessaria una conferma, quindi è necessaria una colonna aggiuntiva. In questo caso, l'indicatore è quello di mostrare tre colonne rosse sopra la linea nullo per una posizione corta e tre colonne verdi sotto la linea nuda per una posizione lunga.

Calcolo

Il grafico a barre CA è la differenza tra il valore di 5 / 34 del grafico a barre della forza motrice e la media mobile semplice del periodo 5, prelevato da quel grafico a barre.

In linea di principio, l'indicatore tecnico di Alligator è una combinazione di linee di equilibrio (medie mobili) che utilizzano la geometria frattale e la dinamica non lineare.

Labbra, denti e mascella dell'alligatore mostrano l'interazione di diversi periodi di tempo. Poiché le tendenze chiare possono essere viste solo dal 15 al 30 percento delle volte, è essenziale seguirle e astenersi dal lavorare su mercati che fluttuano solo entro determinati periodi di prezzo.

Quando la Mascella, i Denti e le Labbra sono chiuse o intrecciate, significa che l'Alligatore sta per addormentarsi o sta già dormendo. Mentre dorme, diventa sempre più affamato: più a lungo dormirà, più affamato si sveglierà. La prima cosa che fa dopo essersi svegliato è aprire la bocca e sbadigliare. Poi l'odore del cibo arriva alle sue narici: carne di toro o carne di orso, e l'Alligatore inizia a cacciarlo. Dopo aver mangiato abbastanza da sentirsi abbastanza sazi, l'Alligatore inizia a perdere interesse per il cibo/prezzo (le linee di equilibrio si uniscono) - questo è il momento di fissare il profitto.

L'Average True Range Technical Indicator (ATR) è un indicatore che mostra la volatilità del mercato. È stato introdotto da Welles Wilder nel suo libro "Nuovi concetti nei sistemi di trading tecnici". Da allora questo indicatore è stato utilizzato come componente di numerosi altri indicatori e sistemi di trading.

L'Average True Range può spesso raggiungere un valore elevato nella parte inferiore del mercato dopo un netto calo dei prezzi causato dalla vendita di panico. Valori bassi dell'indicatore sono tipici dei periodi di movimento laterale di lunga durata che si verificano ai vertici del mercato e durante il consolidamento. L'Average True Range può essere interpretato secondo gli stessi principi degli altri indicatori di volatilità. Il principio di previsione basato su questo indicatore può essere formulato nel modo seguente: maggiore è il valore dell'indicatore, maggiore è la probabilità di un cambiamento di tendenza; più basso è il valore dell'indicatore, più debole è il movimento del trend.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) è una media mobile semplice a 34 periodi, tracciata attraverso i punti medi delle barre (H+L)/2, che viene sottratta dalla media mobile semplice a 5 periodi, costruita attraverso i punti centrali di le barre (H+L)/2. Ci mostra abbastanza chiaramente cosa sta succedendo alla forza trainante del mercato in questo momento.

L'indicatore tecnico delle bande di Bollinger (BB) è simile alle buste. L'unica differenza è che le bande di inviluppi sono tracciate a una distanza fissa (%) dalla media mobile, mentre le bande di Bollinger sono tracciate a un certo numero di deviazioni standard da essa. La deviazione standard è una misura della volatilità, quindi le Bande di Bollinger si adattano alle condizioni di mercato. Quando i mercati diventano più volatili, le bande si allargano e si contraggono durante i periodi meno volatili.

Le bande di Bollinger sono generalmente tracciate sul grafico dei prezzi, ma possono anche essere aggiunte al grafico indicatore (indicatori personalizzati). Proprio come nel caso delle buste, l'interpretazione delle bande di Bollinger si basa sul fatto che i prezzi tendono a rimanere tra la parte superiore e quella inferiore delle bande. Una caratteristica distintiva dell'indicatore della Bollinger Band è la sua larghezza variabile a causa della volatilità dei prezzi. Nei periodi di considerevoli variazioni di prezzo (cioè di elevata volatilità) le bande si allargano lasciando un sacco di spazio ai prezzi di trasferimento. Durante i periodi di standstill oi periodi di bassa volatilità, la band contratta i prezzi entro i loro limiti.

I seguenti tratti sono particolari per la Bollinger Band:

Tutti i mercati sono caratterizzati dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i prezzi non cambiano troppo e che solo brevi periodi di tempo (15-30 percento) rappresentano cambiamenti di tendenza. I periodi più redditizi si verificano in genere quando i prezzi di mercato cambiano secondo una certa tendenza.

Un frattale è uno dei cinque indicatori del sistema commerciale di Bill Williams, che consente di rilevare il fondo o la parte superiore.

L'oscillatore Gator si basa sull'alligatore e mostra il grado di convergenza / divergenza delle linee di equilibrio (medie mobili levigate). Il grafico a barre in alto rappresenta la differenza assoluta tra i valori delle linee blu e rossa. Il grafico a barre in basso è la differenza assoluta tra i valori della linea rossa e della linea verde, ma con il segno meno, poiché il grafico a barre viene disegnato dall'alto verso il basso.

L'indicatore tecnico Ichimoku Kinko Hyo è predefinito per caratterizzare i livelli di tendenza, supporto e resistenza del mercato e generare segnali di acquisto e vendita. Questo indicatore funziona meglio con i grafici settimanali e giornalieri.

Quando si definisce la dimensione dei parametri, vengono utilizzati intervalli di quattro tempi di diversa lunghezza. I valori delle singole righe che compongono questo indicatore si basano su questi intervalli:

Se il prezzo è superiore al cloud, la sua linea superiore costituisce il primo livello di supporto e la seconda riga costituisce il secondo livello di supporto;

Se il prezzo è al di sotto della nuvola, la linea inferiore forma il primo livello di resistenza e quello superiore costituisce il secondo livello;

Se la linea Chikou Span attraversa il grafico dei prezzi nella direzione dal basso verso l'alto, è un segnale di acquisto. Se la linea Chikou Span attraversa il grafico dei prezzi nella direzione dall'alto verso il basso, è un segnale di vendita.

Kijun-sen è utilizzato come indicatore del movimento del mercato. Se il prezzo è superiore a questo indicatore, i prezzi probabilmente continueranno ad aumentare. Quando il prezzo attraversa questa linea, è possibile un ulteriore cambiamento di tendenza. Un altro tipo di utilizzo del Kijun-sen è dare segnali. Il segnale di acquisto viene generato quando la linea Tenkan-sen attraversa il Kijun-sen nella direzione dal basso verso l'alto. La direzione dall'alto verso il basso è il segnale per vendere. Tenkan-sen viene utilizzato come indicatore dell'andamento del mercato. Se questa linea aumenta o diminuisce, il trend esiste. Quando va in orizzontale, significa che il mercato è entrato nel canale.

L'indicatore tecnico Momentum misura l'importo della variazione del prezzo di un titolo in un determinato intervallo di tempo.

Esistono fondamentalmente due modi per utilizzare l'indicatore Momentum:

È possibile utilizzare l'indicatore Momentum come oscillatore che segue un trend simile alla convergenza / divergenza media mobile (MACD). Acquista quando l'indicatore si abbassa e si alza e vende quando l'indicatore si alza e si abbassa. Si consiglia di tracciare una media mobile a breve termine dell'indicatore per determinare quando sta toccando il fondo o il picco.

Se l'indicatore Momentum raggiunge valori estremamente alti o bassi (rispetto ai suoi valori storici), dovresti presumere una continuazione del trend attuale. Ad esempio, se l'indicatore Momentum raggiunge valori estremamente alti e poi si abbassa, dovresti presumere che i prezzi probabilmente saliranno ancora. In entrambi i casi, negozia solo dopo che i prezzi confermano il segnale generato dall'indicatore (ad esempio, se i prezzi raggiungono un picco e poi scendono, attendi che i prezzi inizino a scendere prima di vendere).

È inoltre possibile utilizzare l'indicatore Momentum come indicatore principale. Questo metodo presuppone che le vette del mercato siano in genere identificate da un rapido aumento dei prezzi (quando tutti si aspettano che i prezzi aumentino) e che il fondo del mercato finisca tipicamente con una rapida diminuzione dei prezzi (quando tutti vogliono uscire). Questo è spesso il caso, ma è anche un'ampia generalizzazione.

Con il picco del mercato, l'indicatore del Momentum si arrampicherà bruscamente e poi cadrà - divergendo dal continuo movimento verso l'alto o laterale del prezzo. Allo stesso modo, sul fondo del mercato, il momento in cui scenderà bruscamente e poi inizierà a salire ben prima dei prezzi. Entrambe queste situazioni determinano divergenze tra l'indicatore e i prezzi.

L'indicatore tecnico della media mobile mostra il valore medio del prezzo dello strumento per un determinato periodo di tempo. Quando si calcola la media mobile, si calcola la media del prezzo dello strumento per questo periodo di tempo. Quando il prezzo cambia, la sua media mobile aumenta o diminuisce.

Esistono quattro diversi tipi di medie mobili: semplici (definite anche aritmetiche), esponenziali, levigate e ponderate lineari. Le medie mobili possono essere calcolate per qualsiasi serie di dati sequenziali, compresi i prezzi di apertura e di chiusura, i prezzi più alti e più bassi, il volume degli scambi o qualsiasi altro indicatore. È spesso il caso quando si utilizzano medie mobili doppie.

L'unica cosa in cui le medie mobili di diverso tipo divergono considerevolmente l'una dall'altra è quando i coefficienti di peso, assegnati ai dati più recenti, sono diversi. Nel caso si parli di media mobile semplice, tutti i prezzi del periodo di tempo in questione, sono uguali in valore. Le medie mobili ponderate esponenziali e lineari attribuiscono più valore ai prezzi più recenti.

Il modo più comune per interpretare la media mobile del prezzo è confrontare la sua dinamica con l'azione del prezzo. Quando il prezzo dello strumento sale al di sopra della sua media mobile, appare un segnale di acquisto, se il prezzo scende al di sotto della sua media mobile, quello che abbiamo è un segnale di vendita.

Questo sistema di trading, che si basa sulla media mobile, non è progettato per fornire l'ingresso nel mercato nel suo punto più basso e la sua uscita direttamente sul picco. Permette di agire secondo la seguente tendenza: acquistare subito dopo che i prezzi raggiungono il fondo e vendere subito dopo che i prezzi hanno raggiunto il loro picco.

Le medie mobili possono anche essere applicate agli indicatori. È qui che l'interpretazione delle medie mobili degli indicatori è simile all'interpretazione delle medie mobili dei prezzi: se l'indicatore sale sopra la sua media mobile, ciò significa che è probabile che il movimento dell'indicatore ascendente continui: se l'indicatore scende al di sotto della sua media mobile, questo significa che è probabile che continui a scendere.

Ecco i tipi di medie mobili sul grafico:

La convergenza / divergenza della media mobile è il prossimo indicatore dinamico che segue la tendenza. Indica la correlazione tra due medie mobili dei prezzi.

L'indicatore tecnico di convergenza / divergenza della media mobile è la differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) a 26 e 12 periodi. Al fine di mostrare chiaramente le opportunità di acquisto / vendita, una linea di segnale cosiddetta (media mobile degli indicatori a 9 periodi) è tracciata sul grafico MACD.

Il MACD si rivela il più efficace nei mercati di trading molto ampi. Esistono tre modi popolari per utilizzare la Convergenza / Divergenza media mobile: crossover, condizioni di ipercomprato / ipervenduto e divergenze.

L'indicatore tecnico Parabolic SAR è stato sviluppato per analizzare i mercati di tendenza. L'indicatore è costruito sul grafico dei prezzi. Questo indicatore è simile all'indicatore tecnico della media mobile con l'unica differenza che Parabolic SAR si muove con una maggiore accelerazione e può cambiare la sua posizione in termini di prezzo. L'indicatore è al di sotto dei prezzi del mercato rialzista (Up Trend), quando è ribassista (Down Trend), è al di sopra dei prezzi.

Se il prezzo attraversa le linee Parabolic SAR, l'indicatore gira e i suoi ulteriori valori si trovano sull'altro lato del prezzo. Quando tale svolta dell'indicatore avviene, il prezzo massimo o minimo per il periodo precedente servirebbe da punto di partenza. Quando l'indicatore fa una svolta, dà un segnale della fine della tendenza (livello di correzione o piatto) o del suo turno.

La SAR parabolica è un indicatore eccezionale per fornire punti di uscita. Le posizioni lunghe dovrebbero essere chiuse quando il prezzo scende al di sotto della linea SAR, le posizioni corte dovrebbero essere chiuse quando il prezzo sale al di sopra della linea SAR. Spesso accade che l'indicatore funga da linea d'arresto finale.

Se la posizione lunga è aperta (cioè il prezzo è superiore alla linea SAR), la linea SAR parabolica salirà, indipendentemente dalla direzione dei prezzi. La lunghezza del movimento della linea SAR dipende dalla scala del movimento del prezzo.

Il Relative Strength Index Technical Indicator (RSI) è un oscillatore che segue il prezzo che varia tra 0 e 100. Quando Wilder ha introdotto il Relative Strength Index, ha raccomandato di utilizzare un RSI di 14 giorni. Da allora, anche gli indicatori dell'indice di forza relativa a 9 giorni e 25 giorni hanno guadagnato popolarità.

Un metodo popolare per analizzare l'RSI è cercare una divergenza in cui il titolo sta raggiungendo un nuovo massimo, ma l'RSI non riesce a superare il suo massimo precedente. Questa divergenza è un'indicazione di un'inversione imminente. Quando il Relative Strength Index si abbassa e scende al di sotto del suo minimo più recente, si dice che abbia completato un "fallimento swing". L'oscillazione del fallimento è considerata una conferma dell'imminente inversione.

Modi per utilizzare l'indice di forza relativa per l'analisi dei grafici:

Il punto principale dell'indicatore tecnico dell'indice di vigore relativo (RVI) è che sul mercato rialzista il prezzo di chiusura è, di regola, superiore al prezzo di apertura. È il contrario sul mercato ribassista. Quindi, l'idea alla base del Relative Vigor Index è che il vigore, o l'energia, del movimento è quindi stabilito da dove i prezzi finiscono alla chiusura. Per normalizzare l'indice all'intervallo di negoziazione giornaliero, dividere la variazione di prezzo per l'intervallo massimo di prezzi della giornata. Per fare un calcolo più fluido, si usa la media mobile semplice. 10 è il periodo migliore. Per evitare probabili ambiguità, è necessario costruire una linea di segnale, che è una media mobile ponderata simmetricamente a 4 periodi dei valori dell'indice di vigore relativo. Il concorso di linee serve come segnale per comprare o vendere.

L'indicatore tecnico dell'oscillatore stocastico confronta la posizione in cui il prezzo di un titolo è stato chiuso rispetto alla sua fascia di prezzo in un determinato periodo di tempo. L'oscillatore stocastico è visualizzato su due righe. La linea principale si chiama% K. La seconda riga, chiamata% D, è una media mobile di% K. La linea% K viene generalmente visualizzata come linea continua e la linea% D viene solitamente visualizzata come linea tratteggiata.

Esistono diversi modi per interpretare un oscillatore stocastico. Tre metodi popolari includono:
Acquista quando l'oscillatore (%K o %D) scende al di sotto di un livello specifico (ad esempio 20) e poi sale al di sopra di quel livello. Vendi quando l'Oscillatore sale al di sopra di un livello specifico (ad esempio 80) e poi scende al di sotto di quel livello;

Acquista quando la linea% K supera la linea% D e vendi quando la linea% K scende al di sotto della linea% D;
Cerca divergenze. Ad esempio: dove i prezzi stanno facendo una serie di nuovi massimi e l'oscillatore stocastico non riesce a superare i suoi massimi precedenti.

L'indicatore tecnico dell'intervallo percentuale di Williams (%R) è un indicatore tecnico dinamico, che determina se il mercato è ipercomprato/ipervenduto. %R di Williams è molto simile all'oscillatore stocastico. L'unica differenza è che %R ha una scala capovolta e l'oscillatore stocastico ha un livellamento interno.

Per mostrare l'indicatore in questo modo capovolto, si posiziona un simbolo meno prima dei valori Williams Percent Range (ad esempio -30%). Si dovrebbe ignorare il simbolo meno quando si esegue l'analisi.

I valori dell'indicatore compresi tra l'80 e il 100% indicano che il mercato è ipervenduto. I valori dell'indicatore compresi tra 0 e 20% indicano che il mercato è ipercomprato.

Come per tutti gli indicatori di ipercomprato/ipervenduto, è meglio aspettare che il prezzo del titolo cambi direzione prima di piazzare le tue operazioni. Ad esempio, se un indicatore di ipercomprato/ipervenduto mostra una condizione di ipercomprato, è consigliabile attendere che il prezzo del titolo scenda prima di vendere il titolo.

Un fenomeno interessante dell'indicatore Williams Percent Range è la sua straordinaria capacità di anticipare un'inversione del prezzo della sicurezza sottostante. L'indicatore forma quasi sempre un picco e si abbassa di qualche giorno prima che i picchi del prezzo della sicurezza diminuiscano. Allo stesso modo, il Williams Percent Range di solito crea un trogolo e si presenta qualche giorno prima che il prezzo della sicurezza aumenti.